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【美債收益率攀升，美債抵押貸款市場(chǎng)潛藏風(fēng)險】

⑴?美國30年期MBS行情分化，收益升抵較高票息債券受到國債收益率上升的率攀提振，10年期收益率突破4.126%，押貸接近4.151%的款市中期布林帶障礙。

⑵?初請失業(yè)金數據顯著(zhù)低于預期，場(chǎng)潛藏風(fēng)減輕了上周因勞動(dòng)節數據異常高企的美債顧慮，從而推動(dòng)國債市場(chǎng)延續了拋售趨勢。收益升抵

⑶?2年期與10年期國債利差擴大至54.2基點(diǎn)，率攀市場(chǎng)對美聯(lián)儲10月和12月降息25基點(diǎn)的押貸預期回升至開(kāi)盤(pán)時(shí)水平。

⑷?英國央行維持利率不變，款市并減少長(cháng)期量化緊縮銷(xiāo)售，場(chǎng)潛藏風(fēng)導致英債期貨下跌，美債曲線(xiàn)陡化，收益升抵增強了全球債市的率攀波動(dòng)性。

⑸?在UMBS30交易中，5%和5.5%票息的債券為最活躍品種，GNIIs更傾向于選擇10月5.5%和11月5%的債券，而6.5%票息債券則逆勢上漲1個(gè)基點(diǎn)。

⑹?國債收益率普遍上漲3-6基點(diǎn)，20年和30年期債券漲幅較大，10年期收益率達到4.122%，5年期收益率為3.680%，曲線(xiàn)陡化趨勢持續。

⑺?波動(dòng)率指數VIX下跌0.5點(diǎn)至15.26，投資級CDX利差縮小0.4基點(diǎn)至47.15基點(diǎn)，當天至少宣布了8筆投資級新債的發(fā)行。